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【银华基金】交易日报 2020-10-16

资金日评                        (资金组)

今日资金面全天宽松。早盘银行隔夜资金供给充足,非银7D成交于2.3-2.4%附近,14D成交于2.4-2.5%附近。午盘后,隔夜供给依旧充足,频现减点成交,非银7D资金价格进一步下行至2.2%附近,14D资金ofr在2.4%但需求寥寥,资金面宽松持续至收盘。

央行今日开展500亿7D逆回购操作,今日有2000亿MLF到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【10月16日利率债结果】

【口行结果】

1Y 200309X10   加权利率 2.7372%   全场倍数 2.69倍   边际倍数 1.15倍  

3Y 190308X18   加权利率 3.136%   全场倍数 4.92倍   边际倍数 1.25倍  

今日口行市场情绪尚可,老券需求较好。1Y考虑返费后结果为2.8419,低于二级价格0.8BP;190308(剩2Y)考虑返费后结果为3.1781,低于估值4.2BP发出,二级在截标后在3.22有成交。

【国债结果】

91D 209950   加权利率 2.5746%   边际利率 2.673%   全场倍数 2.36倍   边际倍数 2.57倍  

今日国债投标情绪积极。3M结果为2.673,高于估值8.7BP,较上周结果高出12BP。截标后209948在2.61有成交

【地方债结果】

160993,20江苏19,新增,棚改专项,7Y,356.15亿,3.53,(25bp),全场22,边际2.76

【2020-10-16短融一级信息汇总】

短融需求不错,270D宿迁经开发在3.9,低估值7bp。1Y海宁城投发在3.34,基本持平估值。270D淮南城投发在3.64,高估值6bp。

已发:

20宿迁经开SCP004, ,7e, AA, 270D, 国企,【3.6-4.6】, 南京银行, 2021-07-16, 周五到期,R5 票面3.9,全场1.84倍,

20海宁城投CP002, ,7e, AA+, 1Y, 国企,【2.8-3.8】, 民生银行, 2021-10-19, 周二到期,R4\稳定 票面3.34,全场4.25倍

20广投能源SCP002, ,3-5e, AA+, 270D, 国企,【3.5-4.5】, 民生银行, 2021-07-13, 周二到期,不过 取消发行

20上海大唐SCP004, ,8e, AA+, 60D, 央企,【3.0-4.0】, 海通证券, 2020-12-15, 周二到期,不过 票面3.68

20运城城投SCP002, ,5e, AA, 270D, 国企,【3.4-4.4】, 交通银行, 2021-07-13, 周二到期,不过 票面3.99,全场1.8倍

20中铝资本SCP005, ,7e, AA+, 32D, 央企,【2.5-3.0】, 上海银行, 2020-11-17, 周二到期,不过 票面2.88

20苏汇鸿SCP003, ,3e, AA+, 270D, 国企,【3.5-4.3】, 中信银行, 2021-07-13, 周二到期,R4\稳定 票面3.7,全场2.43倍

20漳泽电力SCP005, ,5e, AA+, 270D, 国企,【4.0-5.0】, 渤海银行, 2021-07-13, 周二到期,不过 票面4.45

20华融晋商SCP002, ,5e, AAA, 270D, 央企,【3.5-4.5】, 光大银行, 2021-07-13, 周二到期,不过 票面4.35

20淮南城投SCP003, ,2.6e, AA, 270D, 国企,【3.0-4.0】, 招商银行, 2021-07-16, 周五到期,R4-\稳定 票面3.64%,全场1.34倍

待定:

20南京地铁SCP009, ,10e, AAA, 270D, 国企,【2.5-3.5】, 中信银行, 2021-07-16, 周五到期,R2\稳定 边际利率3.25%,全场倍数2.3倍

【2020-10-16中票一级信息汇总】

已发:

20新海连MTN002, ,6e, AA+, 3Y, 国企,【4.0-5.0】, 招商银行, 2023-10-16, 周一到期,不过 票面4.75

20义乌国资MTN005, ,5e, AA+, 3Y+N, 国企,【4.5-6.0】, 中信银行, 2023-10-16, 周一到期,R3\稳定\永续债 票面5.29,全场2.1倍

20漳州开发MTN001, ,10e, AA, 3Y, 央企,【3.5-4.5】, 招商银行, 2023-10-16, 周一到期,主体R5,担保R2,债券R3 票面3.9,全场3.14倍

20哈城投MTN002, 休1,6e, AA+, 3Y+2Y, 国企,【4.0-5.5】, 兴业银行, 2025-10-19, 周日到期,不过 票面4.74%

待定:

20浦口康居MTN003, ,5e, AA+, 3Y, 国企,【3.6-4.6】, 中金公司, 2023-10-20, 周五到期,R4-\稳定 全场已满且仍有量在途,4.45%及以内需求近半

20晋江国资MTN003, ,10e, AA+, 3Y, 国企,【3.5-4.5】, 中信银行, 2023-10-19, 周四到期,不过 确定按10亿元募集,目前边际4.15%,边际倍数1.5,全场倍数2.1

一级市场(10月19日发行)                      (一级组)

【利率债】

利率债524.45亿=国债0亿+政金债120亿+地方债404.45亿

【国债】

【农发】

14:00-15:00

17农发12(增18) 30亿元 5年(剩1.9Y) 4.21% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发07(增10) 20亿元 3年 3.06% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发08(增3) 70亿元 5年 3.45% 荷兰式 追加不超过10亿

【地方债】

【一般政府债】

16:00-16:40

20青岛债38 9亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

11:30-12:10

20四川债126 25.9亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮30%

【专项政府债】

14:00-14:40

(棚改专项)20湖北债108 20.3亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)20湖北债109 39亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项)20湖北债110 19.5亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债111 1.1亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债112 11.1亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债113 13.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债114 7.9亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债115 1.9亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债116 0.2亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债117 8.5亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债118 11.8亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债119 7.9亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债120 16.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债121 11亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债122 0.2亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(一般专项)20湖北债123 2.9亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(收费公路)20湖北债124 0.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(收费公路)20湖北债125 1.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

16:00-16:40

(再融资)20青岛债39 4.2亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(再融资)20青岛债40 1.7亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

11:30-12:10

(再融资)20四川债127 188.1亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

【ABS】

【其他金融债】

【企业债】

【公司债】

20常新G1-小公募 东方新城 10月19日14:00-16:00 5亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 中山证券/瑞信方正证券 3.8-4.8 上交所

20建发Y1-小公募 建发股份 10月19日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 2+N年 AAA/AAA 联合评级 无担保 国泰君安证券 3.8-4.8 上交所

20焦煤Y4-小公募 焦煤集团 10月19日14:00-17:00 15亿元(未设基础规模) 2+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 3.6-4.6 上交所

20昆交G2-小公募 交产股份 10月19日14:00-17:00 15亿元(未设基础规模) 5年 AA+/AAA 联合评级 有担保 昆明市交通投资有限责任公司担保 中山证券/海通证券/中信建投证券/国泰君安证券/平安证券 4.5-6 上交所

20南港01-小公募 南京新港 10月19日14:00-16:00 合计发行12亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 东方金诚 无担保 华泰联合证券/平安证券 3.7-4.7 上交所

20南港02-小公募 南京新港 10月19日14:00-16:00 合计发行12亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AA+/AA+ 东方金诚 无担保 华泰联合证券/平安证券 4-5 上交所

20锡铁03-小公募 无锡地铁 10月19日14:00-16:00 8.8亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 国泰君安证券/天风证券 3.2-4 上交所

20兴投04-小公募 兴港投资 10月19日14:00-17:00 9亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合评级 无担保 中信证券/中信建投证券 3.1-4.6 深交所

20长城06-小公募 长城证券 10月19日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 1.4986年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国信证券 2.8-3.8 深交所

20长城07-小公募 长城证券 10月19日14:00-17:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国信证券 2.9-3.9 深交所

20智光G1-小公募 智光环保 10月19日14:00-16:00 15亿元(未设基础规模) 3年 AA/AA+ 东方金诚 有担保 泰兴市中鑫投资集团有限公司担保 国元证券 6-7 上交所

20中财G2-小公募 中金财富 10月19日14:00-17:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合评级 无担保 东吴证券/中银国际证券 3.5-4.5 上交所

20中财G3-小公募 中金财富 10月19日14:00-17:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 联合评级 无担保 东吴证券/中银国际证券 3.8-4.8 上交所

20中骏03-小公募 中骏 10月19日14:00-16:00 20亿元合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 2+2+1年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 国泰君安证券/中信证券 5-6 深交所

【非公开】

滨州市惠众置业有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 10月19日 8.4亿元 5年 [] AA/AA 中证鹏元 有担保 滨州市滨城区经济开发投资有限公司担保 中泰证券 上交所

二级市场                                          

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平,交投一般。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃,收益率先上后下,变化不大。具体参与机构来看,国债方面,外资为主买入3-7Y品种,大行也有买入3Y,券商有买有卖。金融债来看,基金为主买入3Y品种,券商卖出;外资为主买卖5Y品种,而长端是交易盘为主买卖。

短利率方面,今日市场交投延续清淡,整体收益小幅上行,市场成交以3M及以上品种居多。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投较为清淡,需求集中在年底前到期高评级品种,收益较昨日略有下行,多为低于估值成交,基金双边参与为主。今日NCD交投较为活跃,年内品种小幅下行,半年品种收益基本持平,9m、1y小幅上行。具体来看国股收益,12月底2.43;春节前2.92;明年3月底2.98;明年6月底3.08;明年9月底3.12。

中票

今日中票交投延续清淡,市场情绪不高,成交集中在1Y以上品种,收益率整体平稳,个别券收益小幅上行。

企业债、公司债

今天公司债企业债交投一般,买盘活跃度有所减弱,3年以内AA+资质以上个券交投为主,低估值成交居多,长久期个券交投一般。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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